💰 估值 regime · PE/PB/ROE 历史分位
2026-10-09 更新每个分组/行业,PE_ttm(盈利) / PB(净资产) / ROE_ttm(盈利能力,=PB÷PE) 各算 当前中位 + 它在自己 2020 年以来历史里的分位(全表按 PE 分位从低到高排):
估值 分位低=便宜/高=贵;ROE 分位高=强/低=弱。
关键读法:便宜 + ROE 强 = 被错杀的好资产(机会);便宜 + ROE 弱 = 盈利在塌的便宜(可能价值陷阱);低PE + ROE 在历史高位 = 周期顶(盈利将回落)。
估值:左绿=便宜 ROE:右绿=强 白竖线=当前落在历史的位置,小图=该口径中位历史走势
① 按 7 个市值分组 (你模型的 universe 切法 · 按 PE 分位升序,最便宜在上)
板块/行业PE_ttm 历史分位 ← 便宜 / 贵 →PB 历史分位 ← 便宜 / 贵 →ROE_ttm 历史分位 ← 弱 / 强 →
中证5002010 便宜1.8317 便宜9%22 弱
沪深3001611 便宜1.727 便宜11%34 中
中证10002763 适中1.889 便宜7%7 弱
科创板6476 偏贵3.6841 适中6%33 弱
创业板5880 偏贵3.1046 适中6%12 弱
中证20004184 偏贵2.2150 适中5%9 弱
其他-冷门股4291 偏贵2.3780 偏贵6%6 弱
② 按 31 个申万一级行业 (按 PE 分位升序,最便宜在上)
板块/行业PE_ttm 历史分位 ← 便宜 / 贵 →PB 历史分位 ← 便宜 / 贵 →ROE_ttm 历史分位 ← 弱 / 强 →
美容护理272 便宜2.3117 便宜7%21 弱
非银金融152 便宜1.1610 便宜8%76 强
有色金属245 便宜2.9467 偏贵11%100 强
石油石化259 便宜2.1280 偏贵8%99 强
食品饮料2510 便宜2.205 便宜9%16 弱
社会服务3426 便宜2.5917 便宜8%82 强
汽车3130 便宜2.2935 适中8%57 中
交通运输1738 适中1.4156 适中7%30 弱
商贸零售3048 适中1.8946 适中6%37 中
传媒3955 适中2.8667 偏贵5%4 弱
电力设备4360 适中2.6337 适中6%7 弱
计算机7070 偏贵3.3534 适中5%28 弱
医药生物3872 偏贵2.4927 便宜6%4 弱
综合5073 偏贵2.2183 偏贵3%32 弱
银行673 偏贵0.5622 便宜10%2 弱
基础化工3679 偏贵2.1438 适中6%9 弱
国防军工7880 偏贵3.4438 适中4%2 弱
环保2883 偏贵1.9662 适中6%16 弱
公用事业2584 偏贵1.6152 适中7%18 弱
机械设备5184 偏贵3.0270 偏贵6%30 弱
纺织服饰3085 偏贵1.9049 适中6%1 弱
通信8385 偏贵4.2882 偏贵7%57 中
钢铁2285 偏贵1.1676 偏贵6%18 弱
房地产3987 偏贵1.1283 偏贵6%57 中
建筑材料4388 偏贵1.5521 便宜5%32 弱
建筑装饰3088 偏贵2.0785 偏贵6%9 弱
电子7189 偏贵4.6989 偏贵7%43 中
农林牧渔4690 偏贵2.3129 便宜4%1 弱
家用电器3491 偏贵2.4729 便宜6%7 弱
轻工制造3495 偏贵2.1241 适中7%32 弱
煤炭2596 偏贵1.1865 适中5%13 弱
口径:成分按 2026-04 冻结(按 ts_code);每月取月末中位 PB(剔 pb≤0)/PE_ttm(仅盈利股 pe_ttm∈(0,1000));ROE_ttm = pb÷pe_ttm(同一快照、价格约掉,逐股算后取中位,仅盈利股);分位 = 当前中位在 2020年至今月度序列中的百分位。PB 含亏损股、稳健;PE/ROE 仅反映盈利子集、含周期。三者闭合 PB = PE × ROE:PB 低而 PE 高 = ROE 低(资产便宜但不赚钱);PB 高而 PE 低 = ROE 高(高质量,可能拥挤/周期顶)。
注意:① 时间序列分位(便宜=比自己历史便宜),非横截面比谁更便宜;② 分位低≠马上涨——便宜可以更便宜,它是均值回归的位置锚、非择时信号;③ 成分冻结含轻微幸存偏差;④ 亏损股多的分组,PE/ROE 中位仅代表其盈利子集。本页每个交易日早晨自动重算。
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注意:① 时间序列分位(便宜=比自己历史便宜),非横截面比谁更便宜;② 分位低≠马上涨——便宜可以更便宜,它是均值回归的位置锚、非择时信号;③ 成分冻结含轻微幸存偏差;④ 亏损股多的分组,PE/ROE 中位仅代表其盈利子集。本页每个交易日早晨自动重算。
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